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优化资产负债管理 推动银行转型发展

发布日期:2014-04-25 09:12 来源:金融时报 作者:王好强
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    随着利率市场化改革加快推进和存款增长趋势性放缓,我国商业银行资产负债管理逐渐暴露出一系列不容忽视的问题。资产负债管理在银行内部管理中具有“纲举目张”的作用,在当前存款增长放缓的趋势已不可逆转,而货币政策又不可能明显放松,商业银行流动性趋紧的状态难以得到根本改观的背景下,商业银行应如何通过探索优化资产负债管理的路径,规避经营风险,有效推进银行转型发展?本报记者就此专访了交通银行行长彭纯。

交通银行行长彭纯  

    记者:您认为目前商业银行资产负债管理存在哪些问题?国外同业的经验对我国商业银行优化资产负债管理有哪些可以借鉴?

  彭纯:我认为,当前不少银行资产负债结构不尽合理,存在明显的“三高三低”现象。负债结构是“两低一高”,即存款占总计息负债的比例低,储蓄存款占总存款的比例低,以及同业负债占总计息负债的比例高。资产结构则是“两高一低”,即信贷占总生息资产的比例高,中长期贷款占总贷款的比例高,同业资产占总生息资产的比例低。除资产负债本身的结构问题外,不少银行还存在一定程度的资产负债期限错配,其中同业负债和非信贷资产、贷款和存款等两方面的错配问题应引起高度重视。然而,商业银行资产负债结构上的问题仅仅是表象,经营理念和体制机制问题则是内核。这些因素也是商业银行资产配置不合理、非信贷资产管理不足和定价能力薄弱的根源所在。

  经过数十年的发展和演进,国外先进银行已经形成了比较完善的资产负债管理模式。在管理方法上,以“资本约束”为核心的资产负债组合管理成为商业银行新的坐标;在经营理念上,注重树立以流动性和安全性为前提的稳健型理念;在管理职能安排上,拥有管理范围合理、功能齐全、责权利统一的资产负债管理部门;在管理工具的使用上,通过完善的内部FTP机制,精确计量和分摊流动性成本;在管理成果的运用上,以科学的管理手段培养良好的外部定价能力。

  对于我国商业银行来说,经营和监管环境与国际同业相比有较大的差异,要完全借鉴这些经验困难较多,挑战也较大,但这些经验无疑对我国商业银行进一步调整和完善资产负债管理体系具有重要的借鉴意义。

  记者:您认为应如何推进我国商业银行资产负债管理的优化,在此过程中应重点关注哪些领域?

  彭纯:我国商业银行在优化资产负债管理的过程中,必须根据不同经营时期流动性、安全性、盈利性“三性”的摆布偏好,在战略引领、战略落地的基础上,形成资产负债管理政策,以战略决定配置,以配置驱动发展。要对资产负债配置进行深入分析,围绕整体经营策略,把握资产负债项目中的利润增长点以及潜在增长点,弄清资本及其他资源的耗费点,进而提出优化资产负债项目的可行方案,逐步把较低效益、较高资本消耗的项目置换出去,将较高收益而较低资本消耗的项目置换进来,努力走出一条创新发展、转型发展、低资本消耗、低成本运营的新路子。

  在资产负债结构调整的过程中,商业银行应根据资产和负债的不同状况,分清重点采取不同的策略加以推进。从负债端来看,商业银行应坚持以存款作为主要负债来源,适度发展非存款负债,进行结构调整。未来要继续突出存款的基础性地位,其中储蓄存款应作为核心存款业务加以推进。与此同时,适度发展同业负债等批发性融资。从资产端来看,结构调整应坚持以存定贷、存贷期限匹配和统筹资金来源和运用的原则,突出三个重点:一是盘活存量,用好增量,优化贷款结构;二是适度提高非信贷资产占比,做强做优非信贷业务;三是表内表外业务协同推进,做大社会融资总量,提升资产负债整体收益水平和综合服务能力。

  记者:商业银行在优化资产负债管理的过程中,还需要做好哪些方面的配套工作?

  彭纯:首先,银行应积极优化考核机制,引领资产负债结构调整。例如,强化对基层经营机构以存定贷的考核要求,尤其要加强对超贷款控制计划或增量存贷比计划机构的管理。绩效考核体系应突出效益优先原则,加大效益类指标考核权重。还要加强对资产负债结构调整指标的考核。加大对非信贷资产规模和收益率的考核,引导分行合理、适度发展非信贷资产业务。

  其次,银行有必要构建职能合理、功能齐全、责权利统一、管理流程和机制运行顺畅的资产负债管理部门。一是强化资产负债管理部门对非信贷资产的统一管理;二是建立高效的同业业务投资决策机制,统筹管理同业业务的资产和负债;三是积极探索集团资产负债全表管理,将表内表外、境内境外、银行和子公司纳入全表管理;四是形成统一的资产负债和资本管理体制,避免二者的脱节。

  再次,银行应完善资产负债价格形成机制。依据使用资金的业务领域的类型来制定结构合理的FTP政策,进一步提高存贷款FTP市场化程度,合理反映存款市场的价格趋势。在此基础上,进一步完善产品定价管理机制,尽快健全并完善基于风险溢价产品定价模式。

  记者:交行未来将如何进一步推动资产负债管理的优化和转型?

  彭纯:交行是在国内同业中第一家建立了比较完善的资产负债比例管理体系的商业银行,并在具体管理过程中积累了丰富的实践经验和成果。未来要进一步推动资产负债管理的优化和转型, 一是突出表内表外“全表”管理的方向。要以“两化一行”战略和“效益优先”、“转型发展”要求,引领资产负债表重置,合理平衡安全性、流动性和盈利性,建立本外币、表内外、信贷与非信贷、境内外、集团与子公司“全表”管理的集团资产负债配置政策,实现增资产效益、增非利息收入、增资产质量,降存贷比、降负债成本、降资本消耗的“三增三降”目标,以资产负债配置政策驱动资产负债结构调整优化和各项业务转型发展。

  二是坚持“流动性为首、资本约束、存贷款匹配、效益为先”的基本原则,以构建“增速适度、结构合理、战略入表、体现特色”的资产负债表为长期目标,重置资产负债表,以此引领和推动交通银行走出一条创新驱动、转型发展、低资本消耗、低成本运营的新路。中短期则以“控增速、稳存款、减错配”为基本要求优化资产负债表,通过控制贷款和资产增速,缓解存款和流动性压力,为结构调整和转型发展腾出空间;努力提升储蓄存款在总存款中的比例,在存款增速放缓、同业负债快速发展的大趋势下,合理控制非存款负债占比;着力降低中长期贷款在总贷款中的占比,以减少期限错配。

  总之,当前银行面临着经济增速下行、直接融资加快发展、互联网金融崛起、利率市场化、资本和金融账户开放等一系列深度挑战,转型发展刻不容缓。商业银行唯有尽快更新资产负债管理理念,积极调整优化资产负债结构,才能以流动性和安全性为前提,保持盈利平稳增长,实现“三性原则”的动态有机平衡,引领业务结构和收入结构合理调整,实现银行转型发展。

 

 

 

 

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